События игры происходят в Лондоне в 1886 году, примерно через 40 лет после окончания Промышленной Революции, однако в отличие от реальной истории, в The Order: 1886 обитают монстры и всевозможные мифические существа, для устранения которых рыцари используют продвинутое оружие и гаджеты, не существовавшие в то время. Тем не менее, в игре можно будет встретить много исторических личностей и реально существующих мест, которые помогут геймерам в их битве за спасение человечества. Хотя город Лондон и не воспроизведен в игре в масштабе один к одному, разработчики постарались по возможности соблюсти географическую достоверность места действия. Несмотря на присутствие в игре фантастических технологий и викторианского Лондона как типичной декорации произведений в жанре стимпанк, разработчики предпочитают не использовать этот термин, называя стиль игры «нео-викторианским» и утверждая, что даже фантастическое оружие должно выглядеть правдоподобно, как нечто, что могло было бы действительно быть созданным с помощью технологий того времени.